2023中国保险与风险管理国际年会顺利召开
2023年7月12日至15日，2023中国保险与风险管理国际年会（2023 China International Conference on Insurance and Risk Management, CICIRM 2023）在广州中山大学举行。本次会议的主办方为清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心，共同主办方为中山大学岭南学院。
开幕式在中山大学怀士堂举行，由清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正教授主持。广东银保监局二级巡视员、广东保险学会会长周宏，中山大学前副校长、中山大学岭南学院院长李善民，清华经管学院副院长、金融系教授何平，大会联席主席、清华经管学院金融系教授包迈高（Michael R. Powers）分别作开幕式致辞。
本次年会共设3个特邀主旨演讲。
普林斯顿大学Motohiro Yogo教授在其题为“Financial Economics of Insurance”的演讲中，详细探讨了保险业的传统风险和现代风险。他指出，尽管传统风险如利率、总体寿命或死亡率、保单持有人行为等较易管理，但现代保险业面临着更多复杂性和风险，包括可变年金、衍生品、利率风险错配、影子保险和证券借贷等。这些新型风险可能增加保险公司的杠杆和风险暴露。他还指出，监管的差距可能导致更高的风险承担，并提醒行业要关注活动的双重性质：效率与风险。
宾夕法尼亚大学方汉明教授在他的演讲"German Long-Term Health Insurance: Theory Meets Evidence"中探讨了德国长期健康保险（GLTHI）与理论上的最优长期合同的相似性和差异性。他指出，尽管GLTHI设计简单，但其与最优合同具有很多共性，且在收入恒定时完全一致。通过数据分析，他发现GLTHI所提供的福利是最优长期合同下的96%。他还强调了在再分类风险较高的情况下，GLTHI能够实现长期合同的大部分收益。
滑铁卢大学Johnny Li教授在他的演讲"A Journey of Longevity Risk Research – A Presentation in Honour of Late Professor Ken Seng Tan"中，对已故的Ken Seng Tan教授在长寿风险研究领域的贡献表示敬意。他分享了与Tan教授共同进行的研究，包括反向抵押贷款、死亡率改善模型、死亡率相关证券的定价以及死亡率的极值等方面的内容。同时，他赞扬Tan教授的指导方式，特别是对非传统但重要的主题如碳融资和气候变化风险的开放态度，这些都为同事和学生们的研究生涯奠定了坚实的基础。
本次年会共设4个专题英文大会报告，由夏威夷大学艾菁教授主持。
Richard Peter副教授在他的演讲"Prevention as a Risk Management Tool"中，讨论了预防作为一种风险管理工具的重要性。他提到在企业风险管理中，预防通常被视为损失控制的重要工具，且举例说明了在个人生活（例如防盗报警系统）、健康保健（例如疫苗接种和早期筛查）和企业管理（例如工作场所安全培训和喷水系统）中的应用。他的演讲还包括对预防和风险厌恶之间关系的探讨，对预防的时间分析，以及对预防行为经济学的研究。
辛辛那提大学的虞彤教授在他的演讲"Rainy Day Liquidity"中，主要探讨了保险公司作为潜在“雨天”流动性提供者的角色。他指出，由于保险公司是美国企业债券的最大持有者，且其从人寿保险业务中持续产生现金流，使得这些公司有可能在市场压力条件下提供债券流动性。为了支持这一论点，他介绍了一种名为流动性供应（LS）评分的方法，以及通过连接保险公司的交易行为与压力市场条件下的债券流动性的实证研究。他的研究结果表明，具有高流动性评分（和一致特性）的人寿保险公司能够在压力市场条件下提供债券流动性。
R. Dale Hall在他的演讲"ESG for the Insurance and Pension Industry in Asia Pacific Markets"中，深入探讨了环境、社会和治理（ESG）对亚太保险和养老金行业的影响。他讲解了当前的ESG规则，报告标准和实践，并具体介绍了亚太市场的ESG公司实践，包括两种可能的ESG风险管理形式：一种是集成的ESG风险管理，另一种是独立的ESG风险框架。此外，他还强调了ESG因素在资产和负债管理中的影响，并对精算师面临的机会和挑战进行了概述。最后，他总结了亚太国家正在实施更严格的ESG披露规则，保险和养老金公司已将ESG原则整合到治理、策略、风险管理以及度量和目标等四个关键领域。同时，他强调了公司通过产品和覆盖范围创新以及数字化创新来应对ESG需求。
圭尔夫大学的李泓教授在他的演讲"基于机器学习方法的巨灾债券定价分析"中，主要探讨了一种基于共形预测（conformal prediction）的概率机器学习框架，用于对巨灾（CAT）债券定价。他指出，巨灾债券是一种风险相关证券，能够将与特定灾害或灾难事件相关的（尾部）风险从发行人转移给资本市场投资者，它是对传统（再）保险的有价值的补充。他的研究表明，相比于线性回归模型，他们提出的方法能够产生更准确的样本外预测，生成更多信息预测区间，并检测出重要的的非线性模式。
本次年会共设4个专题中文大会报告，由中山大学曾燕教授主持。
杨海亮教授在他的演讲" Applications of Deep Learning in Actuarial Science"中，介绍了他与Chamal Gomes和Zhuo Jin合作的一项研究。他们开发了一种结合了自编码器和变分自编码器的无监督深度学习方法，以及一种变量重要性方法，以更实用地理解被保险人的行为。他们使用三个具有特定特征的数据集对这种方法进行了测试，这些特征捕捉了真实的保险数据。特别是在训练输出标签缺失的情况下，由于可靠数据的有限性，该方法表现出了出色的性能，这在商业环境中是非常真实的。通过使用所整合的变量重要性方法，可以确定并排序欺诈的关键驱动因素。该开发方法在保险欺诈检测中的效率、可行性和实用性得到了展示，表明其在未来的金融和保险行业中具有广泛应用的巨大潜力。
南方科技大学的王树勋教授为我们带来了主题为"如何使保险在应对气候变化中发挥更积极的减灾作用"的演讲。王树勋教授详细介绍了他的三个研究项目，分别是东盟巨灾保险项目、极端天气和国际巨灾保险项目以及中国农业保险和减灾研究。这三个项目各自关注了保险业在防灾、救灾以及气候变化适应方面的作用，体现了保险行业在防范气候风险、减少灾害损失以及应对气候变化挑战中的重要性。最后，王教授呼吁发展新一代的ESG精算师，他们将得到政府、精算机构、保险公司和学术界的支持，以更好地应对气候变化的挑战。
在申曙光教授的演讲"新时代，大保险"中，他深入探讨了当前社会经济环境下保险业发展的新趋势和挑战。他强调了社会主要矛盾（美好生活的追求与不平衡不充分的发展）的转变对保险业的影响，并分析了人口老龄化、科技加速发展（如互联网+医疗）、新兴产业和行业（如养老产业和大健康产业）的出现，以及政府职能、社会保障和健康中国建设等方面的变革如何推动保险业的转型升级。最后，他阐述了风险社会和保险业自身的发展对行业定位的影响，并强调了保险业需要适应新的环境，包括定位、内涵与外延、业务内容、经营方式、竞争模式、营销方式、监管手段以及人力资源等多个方面的转型升级。
中国人民大学周明教授的演讲主要关注具有饱和水平的个人生命周期内投资与消费选择问题。他首先探讨了为什么选择二次效用函数和截断的二次效用函数，并解释了饱和点的存在性。接着，他针对两种情况（无约束情况和有约束情况）进行理论分析，并得出相应的最优策略。周明教授的工作揭示了，当存在消费和终期财富的上限时，这些约束对消费者的投资和消费选择产生了重要影响。在约束条件下，消费者可能达到最大消费，但投资仍然是正的。此外，对于终期财富权重的低值，随着权重的增加，消费者会投资更多以追求高效用；但对于权重的高值，投资会减少，消费者会采取更谨慎的策略。
本次大会组委会共收到来自中国、美国、加拿大、澳大利亚、印度、中国香港、中国台湾等多个国家和地区的216篇投稿，受邀的196个分会报告被安排在39个分会场（包括线上12场，线下27场）。分会场报告主题涉及精算学、保险经济学、风险管理、保险市场发展与监管、行为保险学、财产与责任保险、养老金与社会保险、人寿与健康保险、绿色保险与经济可持续性、保险科技与相关问题等多个分领域，共有88位评论人和13位学生专场主持人对分会场的报告进行了精彩点评。本次年会继续开设3场博士生论坛，9篇被精选出的博士生论文通过本次博士生论坛得到了特邀评论人的指导。大会最后评选出6篇获奖论文。
为促进保险学界和业界的交流，每届年会在会议最后半天都举行一场与业界紧密贴合的专题论坛，邀请政府、保险业界和学者就保险业实务发展中的热点问题和前沿问题发表演讲。今年年会专题论坛的主题为“数字化时代保险业的数字化转型”，共设8个业界专题论坛报告。受邀参加论坛并发表演讲的嘉宾有中国保险学会党委副书记、副会长龚明华，复旦大学教授许闲，中国人寿再保险有限责任公司党委委员、首席投资官李奇，众安科技副总经理兼产品负责人邱英英，中山大学教授曾燕，慧择保险经纪有限公司战略发展部总监、慧择保险经纪奇点研究院首席研究员马潇。
